Сравнение XEG.TO с AVDV
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. XEG.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, XEG.TO returned 28.03%/yr vs 16.96%/yr for AVDV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и AVDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEG.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 17.32%.
XEG.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 38.53%
- 6 месяцев
- 37.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 11.69%
AVDV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEG.TO и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 38.53% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 5.68% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 17.32% | 42.55% | 17.87% | 14.07% | -5.86% | 15.74% | 2.51% | 10.13% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and AVDV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.43 |
The correlation between XEG.TO and AVDV shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XEG.TO и AVDV
Секторы
XEG.TO
AVDV
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XEG.TO
AVDV
Сырьевые материалы
XEG.TO
-
AVDV
Коммуникационные услуги
XEG.TO
-
AVDV
Потребительский циклический сектор
XEG.TO
-
AVDV
Потребительский защитный сектор
XEG.TO
-
AVDV
Финансовые услуги
XEG.TO
-
AVDV
Здравоохранение
XEG.TO
-
AVDV
Промышленность
XEG.TO
-
AVDV
Недвижимость
XEG.TO
-
AVDV
Технологии
XEG.TO
-
AVDV
Коммунальные услуги
XEG.TO
-
AVDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск
XEG.TO
AVDV
Сравнение XEG.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEG.TO | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 3.46 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 14.20 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и AVDV
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки AVDV в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -37.43% | -50.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.81% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -14.53% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -22.53% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -1.05% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -5.01% | -29.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.12% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и AVDV
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 6.39% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 14.17% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 16.48% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 18.25% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 20.45% | +12.95% |
Сравнение комиссий XEG.TO и AVDV
XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и AVDV
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности AVDV в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and AVDV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
XEG.TO is categorized as Energy Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор