PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с CIE.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с CIE.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) are both Global Equities funds from iShares - XEF-U.TO tracks the MSCI EAFE® Investable Market Index while CIE.NEO tracks the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 7.33%/yr vs 12.40%/yr for CIE.NEO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.73%/yr for CIE.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и CIE.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF-U.TO торгуется в USD, в то время как CIE.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIE.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у CIE.NEO с доходностью 16.80%.

XEF-U.TO

1 день
0.87%
1 месяц
2.69%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.54%
1 год
21.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

CIE.NEO

1 день
0.33%
1 месяц
4.66%
С начала года
16.80%
6 месяцев
20.56%
1 год
37.77%
3 года*
23.50%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и CIE.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.25%31.24%2.23%15.90%-15.58%10.81%10.61%1.79%
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		16.80%41.39%3.92%18.22%-9.34%15.26%3.36%3.27%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and CIE.NEO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.48

Over the past year, XEF-U.TO and CIE.NEO have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares International Fundamental Common Class

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с XMW.TOCIE.NEO с XEQT.TO

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. CIE.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c CIE.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TOCIE.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.53

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.47

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.34

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

13.14

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. CIE.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа CIE.NEO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и CIE.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TOCIE.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.53

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.32

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и CIE.NEO

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки CIE.NEO в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и CIE.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOCIE.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-49.17%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.37%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-15.11%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-26.70%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.42%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.84%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.88%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и CIE.NEO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеют волатильность 4.87% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOCIE.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.96%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.31%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.98%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

16.47%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

20.56%

+3.84%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и CIE.NEO

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CIE.NEO в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и CIE.NEO

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности CIE.NEO в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.11%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEF-U.TO and CIE.NEO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEF-U.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF-U.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.

XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index, while CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.73% for CIE.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и CIE.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор