Сравнение XDWU.DE с SMH
XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XDWU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWU.DE returned 8.32%/yr vs 35.93%/yr for SMH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XDWU.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности XDWU.DE и SMH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWU.DE торгуется в EUR, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWU.DE показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 61.29%. За последние 10 лет акции XDWU.DE уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.32% против 35.93% соответственно.
XDWU.DE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 8.32%
SMH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 61.29%
- 6 месяцев
- 56.63%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 54.25%
- 5 лет*
- 38.07%
- 10 лет*
- 35.93%
Сравнение доходности по годам XDWU.DE и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 5.92% | 11.38% | 19.82% | -3.19% | 2.23% | 19.80% | -4.88% | 25.27% | 6.79% | -0.21% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 69.16% | 31.47% | 48.28% | 68.18% | -29.41% | 52.76% | 42.71% | 68.17% | -4.78% | 21.46% |
Correlation
The correlation between XDWU.DE and SMH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWU.DE vs. SMH — Ранг доходности на риск
XDWU.DE
SMH
Сравнение XDWU.DE c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWU.DE | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.57 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 10.07 | -8.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 34.13 | -29.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWU.DE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.93 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.11 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.11 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XDWU.DE и SMH
Максимальная просадка XDWU.DE за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки SMH в -56.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.DE и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWU.DE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -56.36% | +22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -12.35% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.68% | -36.90% | +24.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -36.90% | +13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -36.90% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -10.09% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -11.17% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.64% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWU.DE и SMH
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) составляет 4.08%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что XDWU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWU.DE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 13.88% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 25.25% | -15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 31.71% | -19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 34.50% | -20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 32.58% | -17.42% |
Сравнение комиссий XDWU.DE и SMH
XDWU.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWU.DE и SMH
XDWU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWU.DE and SMH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWU.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWU.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
XDWU.DE is categorized as Utilities Equities, while SMH is Semiconductors. XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XDWU.DE and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для XDWU.DE и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор