PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWU.DE с 2B7A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWU.DE с 2B7A.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE).

XDWU.DE и 2B7A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. 2B7A.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWU.DE и 2B7A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWU.DE и 2B7A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		12.71%11.38%19.82%-3.19%2.23%19.80%-4.88%25.27%6.79%-5.23%
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		10.77%2.79%29.83%-11.29%8.44%28.42%-10.08%27.08%8.53%-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, XDWU.DE показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у 2B7A.DE с доходностью 10.77%.

XDWU.DE

1 день
1.40%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.71%
6 месяцев
14.75%
1 год
20.47%
3 года*
14.17%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.19%

2B7A.DE

1 день
1.43%
1 месяц
0.67%
С начала года
10.77%
6 месяцев
8.25%
1 год
12.04%
3 года*
11.86%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XDWU.DE:
XDWU.DE с SXR8.DEXDWU.DE с CSPX.LXDWU.DE с WELD.DEXDWU.DE с SWRD.LXDWU.DE с VWRL.ASXDWU.DE с VPUXDWU.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с 2B7A.DE:
2B7A.DE с XLU2B7A.DE с AAPL2B7A.DE с IUUS.L2B7A.DE с VPU2B7A.DE с QDVH.DE2B7A.DE с XD9D.DE2B7A.DE с VOO

Сравнение комиссий XDWU.DE и 2B7A.DE

XDWU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 2B7A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

XDWU.DE vs. 2B7A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWU.DE
Ранг доходности на риск XDWU.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
2B7A.DE
Ранг доходности на риск 2B7A.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWU.DE c 2B7A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWU.DE2B7A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.71

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.05

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

1.55

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

3.32

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWU.DE vs. 2B7A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWU.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа 2B7A.DE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWU.DE и 2B7A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWU.DE2B7A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.71

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Корреляция

Корреляция между XDWU.DE и 2B7A.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWU.DE и 2B7A.DE

Ни XDWU.DE, ни 2B7A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDWU.DE и 2B7A.DE

Максимальная просадка XDWU.DE за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки 2B7A.DE в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.DE и 2B7A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWU.DE2B7A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-35.70%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-10.00%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-29.81%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.90%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-10.13%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.30%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWU.DE и 2B7A.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) составляет 5.30%, в то время как у iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что XDWU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWU.DE2B7A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.67%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

10.56%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

16.93%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

16.84%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

19.68%

-4.57%