Сравнение XDWU.DE с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
XDWU.DE и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDWU.DE и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDWU.DE и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 12.71% | 11.38% | 19.82% | -3.19% | 2.23% | 19.80% | -4.88% | 25.27% | 6.79% | -0.21% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 10.84% | 2.64% | 31.16% | -10.22% | 7.33% | 26.18% | -8.92% | 27.72% | 9.28% | -1.38% |
Разные валюты инструментов
XDWU.DE торгуется в EUR, в то время как VPU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWU.DE показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции XDWU.DE уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 9.19% против 9.65% соответственно.
XDWU.DE
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.19%
VPU
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWU.DE и VPU
XDWU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDWU.DE vs. VPU — Ранг доходности на риск
XDWU.DE
VPU
Сравнение XDWU.DE c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWU.DE | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.73 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.06 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.25 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 2.66 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWU.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.73 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между XDWU.DE и VPU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWU.DE и VPU
XDWU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.54% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок XDWU.DE и VPU
Максимальная просадка XDWU.DE за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки VPU в -38.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.DE и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDWU.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -46.31% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -8.90% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -25.15% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -36.42% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.14% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -7.81% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.74% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWU.DE и VPU
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 5.30% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDWU.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.42% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 10.70% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 17.01% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 17.22% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 19.76% | -4.65% |