Сравнение XDWU.DE с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
XDWU.DE и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDWU.DE и VWRL.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDWU.DE и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 11.16% | 11.38% | 19.82% | -3.19% | 2.23% | 19.80% | -4.88% | 25.27% | 6.79% | -0.21% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.36% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XDWU.DE показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции XDWU.DE уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 9.08% против 11.35% соответственно.
XDWU.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.08%
VWRL.AS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWU.DE и VWRL.AS
XDWU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDWU.DE vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
XDWU.DE
VWRL.AS
Сравнение XDWU.DE c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWU.DE | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.22 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.42 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 17.64 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWU.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XDWU.DE и VWRL.AS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWU.DE и VWRL.AS
XDWU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.41% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок XDWU.DE и VWRL.AS
Максимальная просадка XDWU.DE за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.DE и VWRL.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDWU.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -33.27% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -8.93% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -21.00% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -33.27% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -4.13% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -4.43% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.64% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWU.DE и VWRL.AS
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что XDWU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDWU.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.34% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 8.39% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 15.64% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 13.66% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.84% | +0.27% |