Сравнение XDWU.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
XDWU.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDWU.DE и SXR8.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDWU.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 12.71% | 11.38% | 19.82% | -3.19% | 2.23% | 19.80% | -4.88% | 25.27% | 6.79% | -0.21% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -2.80% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XDWU.DE показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции XDWU.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 9.19% против 13.67% соответственно.
XDWU.DE
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.19%
SXR8.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWU.DE и SXR8.DE
XDWU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDWU.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
XDWU.DE
SXR8.DE
Сравнение XDWU.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWU.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.61 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.92 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.37 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 8.02 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWU.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.61 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между XDWU.DE и SXR8.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWU.DE и SXR8.DE
Ни XDWU.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDWU.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка XDWU.DE за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.DE и SXR8.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDWU.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -33.78% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -8.40% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -23.32% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -33.78% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -5.01% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -5.22% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.10% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWU.DE и SXR8.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что XDWU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDWU.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.62% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 8.61% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 17.16% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 15.18% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.14% | -1.03% |