PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWU.DE с WELD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWU.DE с WELD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE).

XDWU.DE и WELD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. WELD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWU.DE и WELD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWU.DE и WELD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		11.16%11.38%19.82%-3.19%4.90%
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc		11.75%18.60%10.09%1.57%9.15%

Доходность по периодам

С начала года, XDWU.DE показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у WELD.DE с доходностью 11.75%.

XDWU.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.52%
С начала года
11.16%
6 месяцев
12.96%
1 год
18.86%
3 года*
13.57%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.08%

WELD.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-1.12%
С начала года
11.75%
6 месяцев
15.67%
1 год
24.96%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с XDWU.DE:
XDWU.DE с SXR8.DEXDWU.DE с CSPX.LXDWU.DE с SWRD.LXDWU.DE с VWRL.ASXDWU.DE с VPUXDWU.DE с 2B7A.DEXDWU.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с WELD.DE:
WELD.DE с SPYWELD.DE с VVMX.DEWELD.DE с ASWC.DEWELD.DE с VWCE.DEWELD.DE с SEC0.DEWELD.DE с ZPDU.DEWELD.DE с SC0Z.DE

Сравнение комиссий XDWU.DE и WELD.DE

XDWU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WELD.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

XDWU.DE vs. WELD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWU.DE
Ранг доходности на риск XDWU.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WELD.DE
Ранг доходности на риск WELD.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWU.DE c WELD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWU.DEWELD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.72

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.23

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.53

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

10.14

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWU.DE vs. WELD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWU.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELD.DE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWU.DE и WELD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWU.DEWELD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.11

-0.51

Корреляция

Корреляция между XDWU.DE и WELD.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWU.DE и WELD.DE

Ни XDWU.DE, ни WELD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDWU.DE и WELD.DE

Максимальная просадка XDWU.DE за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки WELD.DE в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.DE и WELD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWU.DEWELD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-14.07%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-9.74%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.20%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-3.19%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.43%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWU.DE и WELD.DE

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) имеют волатильность 5.19% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWU.DEWELD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.39%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

8.98%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

14.45%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

13.30%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

13.30%

+1.81%