Сравнение XDTE с ARMW
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDTE и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.12% | 3.03% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between XDTE and ARMW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение распределения секторов XDTE и ARMW
Секторы
XDTE
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
XDTE
ARMW
Финансовые услуги
XDTE
ARMW
-
Коммуникационные услуги
XDTE
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
XDTE
ARMW
-
Здравоохранение
XDTE
ARMW
-
Промышленность
XDTE
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
XDTE
ARMW
-
Энергетика
XDTE
ARMW
-
Коммунальные услуги
XDTE
ARMW
-
Недвижимость
XDTE
ARMW
-
Сырьевые материалы
XDTE
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. ARMW — Ранг доходности на риск
XDTE
ARMW
Сравнение XDTE c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 4.33 | -3.07 |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и ARMW
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -48.47% | +29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -5.75% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -26.42% | +24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 88.57% | -77.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 88.57% | -74.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 88.57% | -74.73% |
Сравнение комиссий XDTE и ARMW
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и ARMW
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.55% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
XDTE and ARMW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор