Сравнение XDTE с ARMW
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 169.55%.
XDTE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 8.17%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -42.80%
- 6 месяцев
- 180.14%
- С начала года
- 169.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDTE и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 8.17% | 3.55% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 169.55% | -41.28% |
Correlation
The correlation between XDTE and ARMW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение распределения секторов XDTE и ARMW
Секторы
XDTE
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
XDTE
ARMW
Финансовые услуги
XDTE
ARMW
-
Коммуникационные услуги
XDTE
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
XDTE
ARMW
-
Здравоохранение
XDTE
ARMW
-
Промышленность
XDTE
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
XDTE
ARMW
-
Энергетика
XDTE
ARMW
-
Коммунальные услуги
XDTE
ARMW
-
Недвижимость
XDTE
ARMW
-
Сырьевые материалы
XDTE
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. ARMW — Ранг доходности на риск
XDTE
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XDTE c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDTE | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDTE и ARMW
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -48.47% | +29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -45.75% | +44.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -26.07% | +23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 94.98% | -83.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 94.98% | -81.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 94.98% | -81.12% |
Сравнение комиссий XDTE и ARMW
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и ARMW
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.88%, что меньше доходности ARMW в 49.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 49.05% | 16.38% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.88% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
XDTE and ARMW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 49.05%, compared with 32.88% for XDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор