Сравнение XDTE с AMDW
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
XDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 9.30%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDTE и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.30% | 8.43% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between XDTE and AMDW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение распределения секторов XDTE и AMDW
Секторы
XDTE
AMDW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
XDTE
AMDW
Финансовые услуги
XDTE
AMDW
-
Коммуникационные услуги
XDTE
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
XDTE
AMDW
-
Здравоохранение
XDTE
AMDW
-
Промышленность
XDTE
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
XDTE
AMDW
-
Энергетика
XDTE
AMDW
-
Коммунальные услуги
XDTE
AMDW
-
Недвижимость
XDTE
AMDW
-
Сырьевые материалы
XDTE
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. AMDW — Ранг доходности на риск
XDTE
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XDTE c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDTE | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDTE и AMDW
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -34.64% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -16.03% | +15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -13.84% | +11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 83.60% | -71.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 83.60% | -69.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 83.60% | -69.75% |
Сравнение комиссий XDTE и AMDW
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и AMDW
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.20%, что меньше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.20% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
XDTE and AMDW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 33.20% for XDTE.
Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор