PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSQ с SSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. XDSQ is actively managed, while SSG is passively managed. Over the past 5 years, XDSQ returned 9.80%/yr vs -66.94%/yr for SSG. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. XDSQ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SSG.

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -60.94%.

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSQ и SSG

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-52.29%

Correlation

The correlation between XDSQ and SSG is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.72

The correlation between XDSQ and SSG shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDSQ и SSG

Секторы
XDSQ
SSG

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%
50.7%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XDSQ
35.7%
SSG

-

Финансовые услуги

XDSQ
11.6%
SSG
50.7%

Коммуникационные услуги

XDSQ
11.3%
SSG

-

Потребительский циклический сектор

XDSQ
10.2%
SSG

-

Здравоохранение

XDSQ
8.5%
SSG

-

Промышленность

XDSQ
8.3%
SSG

-

Потребительский защитный сектор

XDSQ
4.9%
SSG

-

Энергетика

XDSQ
3.5%
SSG

-

Коммунальные услуги

XDSQ
2.4%
SSG

-

Недвижимость

XDSQ
1.9%
SSG

-

Сырьевые материалы

XDSQ
1.8%
SSG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK

Доходность на риск

XDSQ vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-1.32

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-3.11

+5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.67

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-1.00

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

-1.60

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-1.32

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.87

+1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.79

+1.48

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и SSG

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSQSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-100.00%

+73.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-81.36%

+71.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-98.49%

+79.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-99.64%

+73.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-88.59%

+83.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

50.50%

-48.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и SSG

Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 0.57%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 21.44%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSQSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

21.44%

-20.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

47.41%

-39.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

61.80%

-51.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

77.33%

-62.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

68.97%

-53.87%

Сравнение комиссий XDSQ и SSG

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и SSG

XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDSQ and SSG have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, XDSQ dropped -26.06% vs SSG's -100.00%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.80% vs -66.94% for SSG. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.80% return vs -66.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XDSQ and 0.95% for SSG.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSQ и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор