PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDSQ с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSQ с SSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. XDSQ is actively managed, while SSG is passively managed. Over the past 5 years, XDSQ returned 9.71%/yr vs -66.19%/yr for SSG. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. XDSQ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SSG.

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -55.75%.

XDSQ

1 день
-0.54%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
2.40%
С начала года
3.82%
1 год
14.33%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSQ и SSG

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		3.82%14.22%23.12%23.00%-16.78%13.28%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-55.41%

Correlation

The correlation between XDSQ and SSG is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.72

The correlation between XDSQ and SSG shifts across timeframes, from -0.72 (5 years) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDSQ и SSG

Секторы
XDSQ
SSG

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

10.9%
93.3%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XDSQ
39.1%
SSG

-

Финансовые услуги

XDSQ
10.9%
SSG
93.3%

Коммуникационные услуги

XDSQ
10.7%
SSG

-

Потребительский циклический сектор

XDSQ
9.9%
SSG

-

Здравоохранение

XDSQ
8.3%
SSG

-

Промышленность

XDSQ
7.8%
SSG

-

Потребительский защитный сектор

XDSQ
4.5%
SSG

-

Энергетика

XDSQ
3.1%
SSG

-

Коммунальные услуги

XDSQ
2.1%
SSG

-

Недвижимость

XDSQ
1.8%
SSG

-

Сырьевые материалы

XDSQ
1.7%
SSG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SNXXXDSQ с SPUUXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SMGSSG с SOXQSSG с PSISSG с SZK

Доходность на риск

XDSQ vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDSQSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.97

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-1.83

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.80

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.92

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

-1.58

+8.72

XDSQ vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и SSG

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSQSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-100.00%

+73.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-76.13%

+66.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-98.56%

+79.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-99.66%

+73.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-100.00%

+99.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-88.64%

+83.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

44.45%

-42.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и SSG

Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 1.55%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 30.96%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSQSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

30.96%

-29.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

59.09%

-51.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

72.23%

-61.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

79.15%

-63.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

69.93%

-54.98%

Сравнение комиссий XDSQ и SSG

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и SSG

XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDSQ and SSG have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to XDSQ (1.55%). In terms of maximum drawdown, XDSQ dropped -26.06% vs SSG's -100.00%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.71% vs -66.19% for SSG. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.71% return vs -66.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XDSQ and 0.95% for SSG.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSQ и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор