PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDSQ с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

XDSQ и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDSQ и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%22.73%

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSBXDSQ с VT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий XDSQ и SMH

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

XDSQ vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.32

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.92

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

5.39

-4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

19.22

-13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.32

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.28

+0.32

Корреляция

Корреляция между XDSQ и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и SMH

XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и SMH

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

XDSQSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-84.96%

+58.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-15.95%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-8.02%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-41.35%

+36.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.47%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и SMH

Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 5.68%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDSQSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

11.74%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

24.02%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

36.88%

-18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

34.68%

-19.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

32.29%

-16.97%