PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDSQ с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSQ с SOXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. XDSQ is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past 5 years, XDSQ returned 9.76%/yr vs 23.89%/yr for SOXL. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XDSQ charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%.

XDSQ

1 день
0.08%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
5.46%
С начала года
6.43%
1 год
16.02%
3 года*
15.34%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
Всё время*
10.87%

SOXL

1 день
-5.60%
1 месяц
-32.15%
6 месяцев
148.30%
С начала года
214.23%
1 год
438.78%
3 года*
75.53%
5 лет*
23.89%
10 лет*
49.69%
Всё время*
39.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
$11.18B$10.48B$11.81B

XDSQ

Innovator US Equity Accelerated ETF
$784.55K$1.03M$546.15K

Сравнение доходности по годам XDSQ и SOXL

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		6.43%14.22%23.12%23.00%-16.78%13.28%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		214.23%54.91%-12.31%226.98%-85.66%78.03%

Correlation

The correlation between XDSQ and SOXL is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.73

The correlation between XDSQ and SOXL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDSQ и SOXL

Секторы
XDSQ
SOXL

Технологии

39.1%
100.0%

Финансовые услуги

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XDSQ
39.1%
SOXL
100.0%

Финансовые услуги

XDSQ
10.9%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

XDSQ
10.7%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

XDSQ
9.9%
SOXL

-

Здравоохранение

XDSQ
8.3%
SOXL

-

Промышленность

XDSQ
7.8%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

XDSQ
4.5%
SOXL

-

Энергетика

XDSQ
3.1%
SOXL

-

Коммунальные услуги

XDSQ
2.1%
SOXL

-

Недвижимость

XDSQ
1.8%
SOXL

-

Сырьевые материалы

XDSQ
1.7%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SNXXXDSQ с SPUUXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALTXDSQ с IONX
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

XDSQ vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XDSQ c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDSQSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.35

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.90

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

6.37

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

21.05

-13.14

XDSQ vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и SOXL

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSQSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-90.46%

+64.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-69.42%

+59.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-87.88%

+68.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-90.46%

+64.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.09%

+56.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-35.02%

+30.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

20.98%

-18.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и SOXL

Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 3.70%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSQSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

51.57%

-47.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

115.92%

-107.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

131.99%

-121.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

113.61%

-98.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

102.32%

-87.38%

Сравнение комиссий XDSQ и SOXL

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и SOXL

XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDSQ and SOXL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (51.57%) compared to XDSQ (3.70%). In terms of maximum drawdown, XDSQ dropped -26.06% vs SOXL's -90.46%.

On 5-year performance, SOXL leads with 23.89% vs 9.76% for XDSQ. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 23.89% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XDSQ.

SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XDSQ and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSQ и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор