Сравнение XDSQ с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
XDSQ и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDSQ или SOXL.
Основные характеристики
| XDSQ | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.77% | 16.18% |
| Дох-ть за 1 год | 12.81% | 165.02% |
| Дох-ть за 3 года | 4.56% | 1.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 84.81% |
| Макс. просадка | -26.06% | -90.46% |
| Current Drawdown | -3.65% | -49.25% |
Корреляция
Корреляция между XDSQ и SOXL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDSQ и SOXL
С начала года, XDSQ показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 16.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDSQ и SOXL
XDSQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDSQ c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDSQ и SOXL
XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.46% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDSQ и SOXL
Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDSQ и SOXL
Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 4.12%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 29.82%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.