PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDSQ с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

XDSQ и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDSQ и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%6.37%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с RSSBXDSQ с VT
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий XDSQ и BALT

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

XDSQ vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.51

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.32

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.95

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

12.95

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.51

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.71

-1.11

Корреляция

Корреляция между XDSQ и BALT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и BALT

Ни XDSQ, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и BALT

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

XDSQBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-4.89%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-3.48%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-0.92%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-0.35%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.52%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и BALT

Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDSQBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

0.62%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

1.84%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

4.48%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

3.36%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

3.36%

+11.96%