PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSQ с SPUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. XDSQ is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past 5 years, XDSQ returned 9.81%/yr vs 20.36%/yr for SPUU. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XDSQ charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%.

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSQ и SPUU

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%40.83%

Correlation

The correlation between XDSQ and SPUU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.94

The correlation between XDSQ and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDSQ и SPUU

Секторы
XDSQ
SPUU

Технологии

35.7%
16.5%

Финансовые услуги

11.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.2%

Здравоохранение

8.5%
3.6%

Промышленность

8.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.0%

Энергетика

3.5%
1.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Сырьевые материалы

1.8%
0.7%

Технологии

XDSQ
35.7%
SPUU
16.5%

Финансовые услуги

XDSQ
11.6%
SPUU
4.8%

Коммуникационные услуги

XDSQ
11.3%
SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

XDSQ
10.2%
SPUU
4.2%

Здравоохранение

XDSQ
8.5%
SPUU
3.6%

Промышленность

XDSQ
8.3%
SPUU
3.3%

Потребительский защитный сектор

XDSQ
4.9%
SPUU
2.0%

Энергетика

XDSQ
3.5%
SPUU
1.4%

Коммунальные услуги

XDSQ
2.4%
SPUU
1.1%

Недвижимость

XDSQ
1.9%
SPUU
0.8%

Сырьевые материалы

XDSQ
1.8%
SPUU
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALTXDSQ с VOO
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

XDSQ vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.29

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.91

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.01

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

13.28

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.29

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и SPUU

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSQSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-59.35%

+33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-18.19%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-35.18%

+16.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-46.59%

+20.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-9.50%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.12%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и SPUU

Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 0.53%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSQSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

5.60%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

18.10%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

23.88%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

33.46%

-18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

35.76%

-20.67%

Сравнение комиссий XDSQ и SPUU

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и SPUU

XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDSQ and SPUU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (5.60%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, XDSQ dropped -26.06% vs SPUU's -59.35%.

On 5-year performance, SPUU leads with 20.36% vs 9.81% for XDSQ. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 20.36% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for XDSQ.

SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XDSQ and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSQ и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор