PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSQ с GDXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. XDSQ is actively managed, while GDXU is passively managed. Over the past 5 years, XDSQ returned 9.81%/yr vs -10.23%/yr for GDXU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XDSQ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -41.62%.

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSQ и GDXU

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-32.63%

Correlation

The correlation between XDSQ and GDXU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.26

Сравнение распределения секторов XDSQ и GDXU

Секторы
XDSQ
GDXU

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
100.0%

Технологии

XDSQ
35.7%
GDXU

-

Финансовые услуги

XDSQ
11.6%
GDXU

-

Коммуникационные услуги

XDSQ
11.3%
GDXU

-

Потребительский циклический сектор

XDSQ
10.2%
GDXU

-

Здравоохранение

XDSQ
8.5%
GDXU

-

Промышленность

XDSQ
8.3%
GDXU

-

Потребительский защитный сектор

XDSQ
4.9%
GDXU

-

Энергетика

XDSQ
3.5%
GDXU

-

Коммунальные услуги

XDSQ
2.4%
GDXU

-

Недвижимость

XDSQ
1.9%
GDXU

-

Сырьевые материалы

XDSQ
1.8%
GDXU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

XDSQ vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.56

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.56

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.04

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

2.11

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.56

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.09

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.08

+0.78

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и GDXU

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSQGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-94.39%

+68.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-73.99%

+64.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-73.99%

+54.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-92.93%

+66.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-72.90%

+72.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-69.77%

+64.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

36.52%

-34.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и GDXU

Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 0.53%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.65%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSQGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

46.65%

-46.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

118.08%

-109.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

137.54%

-127.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

110.85%

-95.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

110.00%

-94.91%

Сравнение комиссий XDSQ и GDXU

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и GDXU

Ни XDSQ, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDSQ and GDXU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, XDSQ dropped -26.06% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.81% vs -10.23% for GDXU. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.81% return vs -10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

XDSQ and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and BMO. Their fees differ too: 0.79% for XDSQ and 0.95% for GDXU.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSQ и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор