PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSQ с BULZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. XDSQ is actively managed, while BULZ is passively managed. Over the past 3 years, XDSQ returned 15.08%/yr vs 100.25%/yr for BULZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XDSQ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 92.22%.

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

BULZ

1 день
-4.32%
1 месяц
33.43%
С начала года
92.22%
6 месяцев
82.15%
1 год
239.73%
3 года*
100.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSQ и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-16.78%4.44%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		92.22%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%

Correlation

The correlation between XDSQ and BULZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.82

The correlation between XDSQ and BULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDSQ и BULZ

Секторы
XDSQ
BULZ

Технологии

35.7%
62.3%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
25.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.8%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XDSQ
35.7%
BULZ
62.3%

Финансовые услуги

XDSQ
11.6%
BULZ

-

Коммуникационные услуги

XDSQ
11.3%
BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

XDSQ
10.2%
BULZ
12.8%

Здравоохранение

XDSQ
8.5%
BULZ

-

Промышленность

XDSQ
8.3%
BULZ

-

Потребительский защитный сектор

XDSQ
4.9%
BULZ

-

Энергетика

XDSQ
3.5%
BULZ

-

Коммунальные услуги

XDSQ
2.4%
BULZ

-

Недвижимость

XDSQ
1.9%
BULZ

-

Сырьевые материалы

XDSQ
1.8%
BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALT
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

XDSQ vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.24

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.01

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.45

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

11.93

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.24

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.18

+0.52

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и BULZ

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSQBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-94.44%

+68.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-54.22%

+44.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-67.96%

+48.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.44%

+9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-58.38%

+53.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

20.20%

-18.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и BULZ

Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 0.53%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 22.83%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSQBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

22.83%

-22.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

56.98%

-48.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

74.46%

-63.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

91.22%

-75.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

91.22%

-76.13%

Сравнение комиссий XDSQ и BULZ

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и BULZ

Ни XDSQ, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDSQ and BULZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (22.83%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, XDSQ dropped -26.06% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 100.25% vs 15.08% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 100.25% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.

XDSQ and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and BMO. Their fees differ too: 0.79% for XDSQ and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSQ и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор