PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDSQ с BUFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

XDSQ и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDSQ и BUFF

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью -0.54%.

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий XDSQ и BUFF

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

XDSQ vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.25

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.86

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.74

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

9.81

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BUFF равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.25

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между XDSQ и BUFF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и BUFF

Ни XDSQ, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и BUFF

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

XDSQBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-46.23%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-7.15%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-1.82%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-6.29%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.27%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и BUFF

Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDSQBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.63%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

4.06%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

9.82%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

8.40%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.82%

-2.50%