PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSQ с BUFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - XDSQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. XDSQ is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past 5 years, XDSQ returned 9.80%/yr vs 8.71%/yr for BUFF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDSQ charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 5.42%.

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.36%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSQ и BUFF

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.42%11.02%12.05%16.51%-4.44%5.48%

Correlation

The correlation between XDSQ and BUFF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between XDSQ and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDSQ и BUFF

Секторы
XDSQ
BUFF

Технологии

35.7%
36.2%

Финансовые услуги

11.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XDSQ
35.7%
BUFF
36.2%

Финансовые услуги

XDSQ
11.6%
BUFF
11.9%

Коммуникационные услуги

XDSQ
11.3%
BUFF
10.9%

Потребительский циклический сектор

XDSQ
10.2%
BUFF
10.1%

Здравоохранение

XDSQ
8.5%
BUFF
8.4%

Промышленность

XDSQ
8.3%
BUFF
8.1%

Потребительский защитный сектор

XDSQ
4.9%
BUFF
4.9%

Энергетика

XDSQ
3.5%
BUFF
3.5%

Коммунальные услуги

XDSQ
2.4%
BUFF
2.3%

Недвижимость

XDSQ
1.9%
BUFF
1.9%

Сырьевые материалы

XDSQ
1.8%
BUFF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

XDSQ vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.80

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
4.24

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.58

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

4.02

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

21.50

-13.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа BUFF равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.80

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.49

+0.20

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и BUFF

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSQBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-46.23%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-3.58%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-10.24%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-10.24%

-15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.18%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.67%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и BUFF

Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 0.57%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSQBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.02%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

3.83%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

5.15%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

8.41%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

17.67%

-2.57%

Сравнение комиссий XDSQ и BUFF

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и BUFF

Ни XDSQ, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDSQ and BUFF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.02%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, XDSQ dropped -26.06% vs BUFF's -46.23%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.80% vs 8.71% for BUFF. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.80% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

XDSQ and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XDSQ is categorized as Leveraged Equities, while BUFF is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for XDSQ and 0.89% for BUFF.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSQ и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор