PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds. XDQQ is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past 5 years, XDQQ returned 8.32%/yr vs 23.40%/yr for UPRO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 29.29%.

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и UPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%68.53%-56.84%63.85%

Correlation

The correlation between XDQQ and UPRO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.89

The correlation between XDQQ and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDQQ и UPRO

Секторы
XDQQ
UPRO

Технологии

50.7%
17.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%
2.0%

Здравоохранение

5.1%
3.8%

Промышленность

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

1.6%
1.1%

Сырьевые материалы

1.3%
0.8%

Энергетика

0.7%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%
28.8%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Технологии

XDQQ
50.7%
UPRO
17.8%

Коммуникационные услуги

XDQQ
15.8%
UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

XDQQ
12.5%
UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

XDQQ
8.7%
UPRO
2.0%

Здравоохранение

XDQQ
5.1%
UPRO
3.8%

Промышленность

XDQQ
3.3%
UPRO
3.4%

Коммунальные услуги

XDQQ
1.6%
UPRO
1.1%

Сырьевые материалы

XDQQ
1.3%
UPRO
0.8%

Энергетика

XDQQ
0.7%
UPRO
1.4%

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
UPRO
28.8%

Недвижимость

XDQQ
0.1%
UPRO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

XDQQ vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDQQUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.37

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.81

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.12

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

13.16

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDQQ vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDQQUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.37

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и UPRO

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-76.82%

+41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-26.78%

+14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-48.87%

+25.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-63.94%

+28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.02%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-14.41%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

6.33%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и UPRO

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 0.36%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

8.29%

-7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

26.61%

-15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

35.33%

-21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

50.31%

-30.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

53.73%

-34.08%

Сравнение комиссий XDQQ и UPRO

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и UPRO

XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and UPRO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.29%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs UPRO's -76.82%.

On 5-year performance, UPRO leads with 23.40% vs 8.32% for XDQQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 23.40% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор