PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDQQ с SDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с SDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and SDS (ProShares UltraShort S&P500) are both Leveraged Equities funds. XDQQ is actively managed, while SDS is passively managed. Over the past 5 years, XDQQ returned 6.98%/yr vs -21.04%/yr for SDS. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.91%/yr for SDS.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у SDS с доходностью -16.27%.

XDQQ

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
-0.61%
1 год
11.08%
3 года*
15.20%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и SDS

2026 (YTD)20252024202320222021
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-0.61%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.52%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-34.33%

Correlation

The correlation between XDQQ and SDS is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.88

The correlation between XDQQ and SDS has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDQQ и SDS

Секторы
XDQQ
SDS

Технологии

59.0%

-

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Промышленность

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
94.7%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

XDQQ
59.0%
SDS

-

Коммуникационные услуги

XDQQ
13.8%
SDS

-

Потребительский циклический сектор

XDQQ
11.0%
SDS

-

Потребительский защитный сектор

XDQQ
6.6%
SDS

-

Здравоохранение

XDQQ
3.9%
SDS

-

Промышленность

XDQQ
2.9%
SDS

-

Коммунальные услуги

XDQQ
1.2%
SDS

-

Сырьевые материалы

XDQQ
1.1%
SDS

-

Энергетика

XDQQ
0.5%
SDS

-

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
SDS
94.7%

Недвижимость

XDQQ
0.1%
SDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

ProShares UltraShort S&P500

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD
Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS

Доходность на риск

XDQQ vs. SDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDQQSDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-1.13

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-1.66

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.82

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.92

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

-1.63

+5.83

XDQQ vs. SDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SDS равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и SDS

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и SDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQSDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-99.85%

+64.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-30.56%

+18.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-68.14%

+44.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-75.54%

+39.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-99.85%

+96.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-82.81%

+72.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

17.24%

-14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и SDS

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 4.48%, в то время как у ProShares UltraShort S&P500 (SDS) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQSDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.70%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

19.88%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

24.98%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

33.86%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

35.79%

-16.26%

Сравнение комиссий XDQQ и SDS

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SDS в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и SDS

XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and SDS have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (6.70%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs SDS's -99.85%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 6.98% vs -21.04% for SDS. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 6.98% return vs -21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.91% for SDS.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и SDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор