PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с SDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с SDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and SDS (ProShares UltraShort S&P500) are both Leveraged Equities funds. XDQQ is actively managed, while SDS is passively managed. Over the past 5 years, XDQQ returned 8.32%/yr vs -22.09%/yr for SDS. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.91%/yr for SDS.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SDS с доходностью -17.64%.

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

SDS

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-35.11%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.09%
10 лет*
-27.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и SDS

2026 (YTD)20252024202320222021
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.64%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-32.83%

Correlation

The correlation between XDQQ and SDS is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.89

The correlation between XDQQ and SDS has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDQQ и SDS

Секторы
XDQQ
SDS

Технологии

50.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%
94.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

XDQQ
50.7%
SDS

-

Коммуникационные услуги

XDQQ
15.8%
SDS

-

Потребительский циклический сектор

XDQQ
12.5%
SDS

-

Потребительский защитный сектор

XDQQ
8.7%
SDS

-

Здравоохранение

XDQQ
5.1%
SDS

-

Промышленность

XDQQ
3.3%
SDS

-

Коммунальные услуги

XDQQ
1.6%
SDS

-

Сырьевые материалы

XDQQ
1.3%
SDS

-

Энергетика

XDQQ
0.7%
SDS

-

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
SDS
94.3%

Недвижимость

XDQQ
0.1%
SDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

ProShares UltraShort S&P500

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL
Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS

Доходность на риск

XDQQ vs. SDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDQQSDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-1.49

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-2.32

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.75

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.97

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

-1.70

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDQQ vs. SDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SDS равного -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDQQSDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-1.49

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.66

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.66

+1.12

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и SDS

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и SDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQSDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-99.85%

+64.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-36.20%

+24.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-68.14%

+44.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-75.54%

+39.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-99.85%

+99.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-82.73%

+71.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

20.64%

-18.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и SDS

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 0.36%, в то время как у ProShares UltraShort S&P500 (SDS) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQSDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

5.48%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

17.82%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

23.57%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

33.63%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

35.81%

-16.16%

Сравнение комиссий XDQQ и SDS

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SDS в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и SDS

XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.83%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and SDS have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (5.48%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs SDS's -99.85%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -22.09% for SDS. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.91% for SDS.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и SDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор