PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с BULZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. XDQQ is actively managed, while BULZ is passively managed. Over the past 3 years, XDQQ returned 17.88%/yr vs 100.25%/yr for BULZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 92.22%.

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

BULZ

1 день
-4.32%
1 месяц
33.43%
С начала года
92.22%
6 месяцев
82.15%
1 год
239.73%
3 года*
100.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%7.32%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		92.22%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%

Correlation

The correlation between XDQQ and BULZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.89

The correlation between XDQQ and BULZ shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDQQ и BULZ

Секторы
XDQQ
BULZ

Технологии

50.7%
62.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
25.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

XDQQ
50.7%
BULZ
62.3%

Коммуникационные услуги

XDQQ
15.8%
BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

XDQQ
12.5%
BULZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

XDQQ
8.7%
BULZ

-

Здравоохранение

XDQQ
5.1%
BULZ

-

Промышленность

XDQQ
3.3%
BULZ

-

Коммунальные услуги

XDQQ
1.6%
BULZ

-

Сырьевые материалы

XDQQ
1.3%
BULZ

-

Энергетика

XDQQ
0.7%
BULZ

-

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
BULZ

-

Недвижимость

XDQQ
0.1%
BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

XDQQ vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDQQBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
3.24

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.01

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

4.45

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

11.93

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDQQ vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDQQBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.24

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.18

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и BULZ

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-94.44%

+58.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-54.22%

+42.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-67.96%

+44.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-9.44%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-58.38%

+47.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

20.20%

-17.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и BULZ

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 0.36%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 22.83%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

22.83%

-22.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

56.98%

-45.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

74.46%

-60.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

91.22%

-71.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

91.22%

-71.57%

Сравнение комиссий XDQQ и BULZ

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и BULZ

Ни XDQQ, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and BULZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (22.83%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 100.25% vs 17.88% for XDQQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 100.25% return vs 17.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.

XDQQ and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and BMO. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор