PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с BALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - XDQQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. XDQQ is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past 3 years, XDQQ returned 17.88%/yr vs 7.35%/yr for BALT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.03%.

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%10.05%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.03%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between XDQQ and BALT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.74

The correlation between XDQQ and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDQQ и BALT

Секторы
XDQQ
BALT

Технологии

50.7%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.9%

Здравоохранение

5.1%
8.4%

Промышленность

3.3%
8.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

XDQQ
50.7%
BALT
36.2%

Коммуникационные услуги

XDQQ
15.8%
BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

XDQQ
12.5%
BALT
10.1%

Потребительский защитный сектор

XDQQ
8.7%
BALT
4.9%

Здравоохранение

XDQQ
5.1%
BALT
8.4%

Промышленность

XDQQ
3.3%
BALT
8.1%

Коммунальные услуги

XDQQ
1.6%
BALT
2.3%

Сырьевые материалы

XDQQ
1.3%
BALT
1.8%

Энергетика

XDQQ
0.7%
BALT
3.5%

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
BALT
11.9%

Недвижимость

XDQQ
0.1%
BALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

XDQQ vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDQQBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
3.29

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
5.04

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.70

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

6.25

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

23.31

-16.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDQQ vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDQQBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.29

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.80

-1.34

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и BALT

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-4.89%

-30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-1.15%

-10.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-4.89%

-18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-0.34%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.31%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и BALT

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеют волатильность 0.36% и 0.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.37%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

1.56%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

2.19%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

3.31%

+16.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

3.31%

+16.34%

Сравнение комиссий XDQQ и BALT

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и BALT

Ни XDQQ, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and BALT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALT has higher volatility (0.37%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, XDQQ leads with 17.88% vs 7.35% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XDQQ has performed better with a 17.88% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for XDQQ.

XDQQ and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XDQQ is categorized as Leveraged Equities, while BALT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор