PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDQQ с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

XDQQ и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDQQ и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-5.48%13.75%31.47%30.15%-33.74%10.05%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

XDQQ

1 день
1.03%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.74%
3 года*
17.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с QLDXDQQ с BULZXDQQ с UPRO
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий XDQQ и BALT

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

XDQQ vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDQQBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.51

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.32

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.95

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

12.95

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDQQ vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDQQBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.51

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.71

-1.33

Корреляция

Корреляция между XDQQ и BALT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и BALT

Ни XDQQ, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и BALT

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

XDQQBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-4.89%

-30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-3.48%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-0.92%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-0.35%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.52%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и BALT

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDQQBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

0.62%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

1.84%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

4.48%

+16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

3.36%

+16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

3.36%

+16.59%