PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

XDIV

1 день
0.41%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и XDTE

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		11.08%9.90%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%9.84%

Correlation

The correlation between XDIV and XDTE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.94

Сравнение распределения секторов XDIV и XDTE

Секторы
XDIV
XDTE

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XDIV
36.2%
XDTE
35.6%

Финансовые услуги

XDIV
11.9%
XDTE
11.8%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.9%
XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

XDIV
10.1%
XDTE
10.1%

Здравоохранение

XDIV
8.4%
XDTE
8.5%

Промышленность

XDIV
8.1%
XDTE
8.3%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.9%
XDTE
4.9%

Энергетика

XDIV
3.5%
XDTE
3.5%

Коммунальные услуги

XDIV
2.3%
XDTE
2.4%

Недвижимость

XDIV
1.9%
XDTE
1.9%

Сырьевые материалы

XDIV
1.8%
XDTE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

XDIV vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XDIV vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIVXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.26

+0.76

Просадки

Сравнение просадок XDIV и XDTE

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-19.09%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.39%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-2.31%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и XDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

10.99%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

13.84%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

13.84%

-1.55%

Сравнение комиссий XDIV и XDTE

XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и XDTE

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%.

ПозицияTTM20252024
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XDIV and XDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.97% for XDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор