PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds. XDIV is actively managed, while VOO is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDIV показывает доходность 10.63%, а VOO немного выше – 10.91%.

XDIV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и VOO

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		10.63%9.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%9.63%

Correlation

The correlation between XDIV and VOO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов XDIV и VOO

Секторы
XDIV
VOO

Технологии

36.2%
35.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XDIV
36.2%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

XDIV
11.9%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.9%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

XDIV
10.1%
VOO
10.2%

Здравоохранение

XDIV
8.4%
VOO
8.5%

Промышленность

XDIV
8.1%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.9%
VOO
4.9%

Энергетика

XDIV
3.5%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

XDIV
2.3%
VOO
2.4%

Недвижимость

XDIV
1.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

XDIV
1.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQXDIV с BOXX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XDIV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XDIV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.89

+1.09

Просадки

Сравнение просадок XDIV и VOO

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-33.99%

+24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.70%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-3.69%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

11.80%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

16.81%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

18.01%

-5.70%

Сравнение комиссий XDIV и VOO

XDIV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и VOO

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XDIV and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for XDIV.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for XDIV.

They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор