PortfoliosLab logo

US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027 (XDIV)

ETF · Валюта в USD
Эмитент
Metaurus Advisors
Дата выпуска
5 февр. 2018 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Target Retirement Date
Комиссия
0.58%
Отслеживаемый индекс
Solactive U.S. Ex-Dividends Index - Series 2027
Класс актива
Смешанные инвестиции

Капитализация

Смешанная

XDIVГрафик цены


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

XDIVДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027 9 февр. 2018 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,044 при доходности около 100.44%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


XDIV (US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027)
Бенчмарк (S&P 500)

XDIVДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.00%0.64%
1 месяц3.45%5.69%
6 месяцев8.32%10.21%
1 год25.68%27.70%
5 лет23.35%18.07%
10 лет23.35%18.07%

XDIVДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

XDIVГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


XDIV (US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027)
Бенчмарк (S&P 500)

XDIVДивиденды


US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027 не выплачивает дивиденды

XDIVГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


XDIV (US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027)
Бенчмарк (S&P 500)

XDIVМаксимальные просадки

US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027 с января 2010 показал максимальную просадку в 36.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.22%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-21.61%28 сент. 2018 г.2724 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.102
-9.5%27 февр. 2018 г.122 апр. 2018 г.1014 июн. 2018 г.22
-9.17%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.47
-7.72%30 апр. 2019 г.243 июн. 2019 г.1320 июн. 2019 г.37
-6.65%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.1116 февр. 2021 г.18
-6.34%29 июл. 2019 г.1314 авг. 2019 г.2012 сент. 2019 г.33
-6.08%17 февр. 2021 г.124 мар. 2021 г.715 мар. 2021 г.19
-6.01%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.37
-4.82%8 дек. 2020 г.514 дек. 2020 г.1130 дек. 2020 г.16

XDIVГрафик волатильности

На текущий момент US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027 показывает волатильность на уровне 0.00%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


XDIV (US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027)
Бенчмарк (S&P 500)

Портфели с US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027


Загрузка...

Другие индикаторы для US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027