PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds. XDIV is actively managed, while SPY is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDIV показывает доходность 10.63%, а SPY немного выше – 10.91%.

XDIV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и SPY

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		10.63%9.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%9.59%

Correlation

The correlation between XDIV and SPY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов XDIV и SPY

Секторы
XDIV
SPY

Технологии

36.2%
35.9%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XDIV
36.2%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

XDIV
11.9%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.9%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

XDIV
10.1%
SPY
10.3%

Здравоохранение

XDIV
8.4%
SPY
8.4%

Промышленность

XDIV
8.1%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.9%
SPY
4.8%

Энергетика

XDIV
3.5%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

XDIV
2.3%
SPY
2.4%

Недвижимость

XDIV
1.9%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

XDIV
1.8%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQXDIV с BOXX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XDIV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XDIV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.59

+1.40

Просадки

Сравнение просадок XDIV и SPY

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-55.19%

+46.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.70%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-9.05%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

11.83%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

17.05%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

17.94%

-5.63%

Сравнение комиссий XDIV и SPY

XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и SPY

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XDIV and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for XDIV.

They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор