PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. XDIV is actively managed, while QQQ is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.

XDIV

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.85%
6 месяцев
6.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и QQQ

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		7.85%10.07%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%10.71%

Correlation

The correlation between XDIV and QQQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов XDIV и QQQ

Секторы
XDIV
QQQ

Технологии

39.0%
58.7%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.4%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

XDIV
39.0%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

XDIV
11.1%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.6%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

XDIV
9.9%
QQQ
11.4%

Здравоохранение

XDIV
8.3%
QQQ
3.7%

Промышленность

XDIV
7.8%
QQQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.5%
QQQ
6.4%

Энергетика

XDIV
3.1%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

XDIV
2.1%
QQQ
1.2%

Недвижимость

XDIV
1.8%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

XDIV
1.7%
QQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с BOXX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

XDIV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIVQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.01

—

XDIV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV и QQQ

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-82.97%

+73.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-4.66%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-32.72%

+31.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

17.95%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

22.69%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

22.41%

-9.58%

Сравнение комиссий XDIV и QQQ

XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и QQQ

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XDIV and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор