PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDIV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. XDIV is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, XDIV returned 21.53% vs 27.28% for QQQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

XDIV

1 день
-0.50%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
8.66%
С начала года
10.23%
1 год
21.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и QQQ

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		10.23%10.07%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%10.71%

Correlation

The correlation between XDIV and QQQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.91

The correlation between XDIV and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDIV и QQQ

Секторы
XDIV
QQQ

Технологии

39.0%
58.7%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.4%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

XDIV
39.0%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

XDIV
11.1%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.6%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

XDIV
9.9%
QQQ
11.4%

Здравоохранение

XDIV
8.3%
QQQ
3.7%

Промышленность

XDIV
7.8%
QQQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.5%
QQQ
6.4%

Энергетика

XDIV
3.1%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

XDIV
2.1%
QQQ
1.2%

Недвижимость

XDIV
1.8%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

XDIV
1.7%
QQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с BOXX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

XDIV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
Ранг доходности на риск XDIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIVQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.47

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.00

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.29

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

8.13

+2.25

XDIV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV и QQQ

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-82.97%

+73.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-11.96%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-5.29%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-32.66%

+31.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.36%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и QQQ

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) составляет 3.24%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что XDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

7.53%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

15.52%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

18.69%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

22.81%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

22.44%

-9.83%

Сравнение комиссий XDIV и QQQ

XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и QQQ

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XDIV and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to XDIV (3.24%). In terms of maximum drawdown, XDIV dropped -9.16% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 27.28% vs 21.53% for XDIV. On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XDIV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 27.28% return vs 21.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.18% for QQQ.

XDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор