PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDIV с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с UPRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. XDIV is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past year, XDIV returned 21.53% vs 54.64% for UPRO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%.

XDIV

1 день
-0.50%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
8.66%
С начала года
10.23%
1 год
21.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и UPRO

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		10.23%10.07%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		24.61%23.90%

Correlation

The correlation between XDIV and UPRO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.97

The correlation between XDIV and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDIV и UPRO

Секторы
XDIV
UPRO

Технологии

39.0%
39.1%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

XDIV
39.0%
UPRO
39.1%

Финансовые услуги

XDIV
11.1%
UPRO
11.1%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.6%
UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

XDIV
9.9%
UPRO
9.9%

Здравоохранение

XDIV
8.3%
UPRO
8.3%

Промышленность

XDIV
7.8%
UPRO
7.8%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.5%
UPRO
4.5%

Энергетика

XDIV
3.1%
UPRO
3.1%

Коммунальные услуги

XDIV
2.1%
UPRO
2.1%

Недвижимость

XDIV
1.8%
UPRO
1.8%

Сырьевые материалы

XDIV
1.7%
UPRO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

XDIV vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
Ранг доходности на риск XDIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIVUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.46

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.96

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.05

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

8.08

+2.30

XDIV vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV и UPRO

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-76.82%

+67.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-26.78%

+17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-4.60%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-14.36%

+13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

6.78%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и UPRO

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) составляет 3.24%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что XDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

10.61%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

30.01%

-19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

37.59%

-24.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

50.67%

-38.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

53.71%

-41.10%

Сравнение комиссий XDIV и UPRO

XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и UPRO

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XDIV and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (10.61%) compared to XDIV (3.24%). In terms of maximum drawdown, XDIV dropped -9.16% vs UPRO's -76.82%.

On 1-year performance, UPRO leads with 54.64% vs 21.53% for XDIV. On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XDIV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 54.64% return vs 21.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while UPRO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.89% for UPRO.

XDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор