PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDIV с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. XDIV is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, XDIV returned 21.53% vs 55.18% for SPXL. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%.

XDIV

1 день
-0.50%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
8.66%
С начала года
10.23%
1 год
21.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и SPXL

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		10.23%10.07%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%24.11%

Correlation

The correlation between XDIV and SPXL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.97

The correlation between XDIV and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDIV и SPXL

Секторы
XDIV
SPXL

Технологии

39.0%
39.0%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

XDIV
39.0%
SPXL
39.0%

Финансовые услуги

XDIV
11.1%
SPXL
11.1%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.6%
SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

XDIV
9.9%
SPXL
9.9%

Здравоохранение

XDIV
8.3%
SPXL
8.3%

Промышленность

XDIV
7.8%
SPXL
7.8%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.5%
SPXL
4.5%

Энергетика

XDIV
3.1%
SPXL
3.1%

Коммунальные услуги

XDIV
2.1%
SPXL
2.1%

Недвижимость

XDIV
1.8%
SPXL
1.8%

Сырьевые материалы

XDIV
1.7%
SPXL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

XDIV vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
Ранг доходности на риск XDIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIVSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.47

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.97

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.07

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

8.18

+2.21

XDIV vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV и SPXL

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-76.86%

+67.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-26.77%

+17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-4.60%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-16.06%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

6.77%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и SPXL

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) составляет 3.24%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что XDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

10.79%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

30.09%

-19.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

37.68%

-24.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

50.59%

-37.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

53.38%

-40.77%

Сравнение комиссий XDIV и SPXL

XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и SPXL

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XDIV and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (10.79%) compared to XDIV (3.24%). In terms of maximum drawdown, XDIV dropped -9.16% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, SPXL leads with 55.18% vs 21.53% for XDIV. On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XDIV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 55.18% return vs 21.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.84% for SPXL.

XDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор