PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. XDIV is actively managed, while SCHD is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

XDIV

1 день
0.41%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и SCHD

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		11.08%9.90%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%1.70%

Correlation

The correlation between XDIV and SCHD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов XDIV и SCHD

Секторы
XDIV
SCHD

Технологии

36.2%
16.4%

Финансовые услуги

11.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.3%

Здравоохранение

8.4%
18.8%

Промышленность

8.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
19.2%

Энергетика

3.5%
16.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

XDIV
36.2%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

XDIV
11.9%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.9%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

XDIV
10.1%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

XDIV
8.4%
SCHD
18.8%

Промышленность

XDIV
8.1%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.9%
SCHD
19.2%

Энергетика

XDIV
3.5%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

XDIV
2.3%
SCHD
0.0%

Недвижимость

XDIV
1.9%
SCHD

-

Сырьевые материалы

XDIV
1.8%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

XDIV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XDIV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.86

+1.16

Просадки

Сравнение просадок XDIV и SCHD

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-33.37%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.73%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-3.32%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

10.95%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

14.38%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

16.71%

-4.42%

Сравнение комиссий XDIV и SCHD

XDIV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и SCHD

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV and SCHD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for XDIV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Roundhill and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор