Сравнение XDIV с QDTE
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
XDIV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 11.08% | 9.90% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 13.47% |
Correlation
The correlation between XDIV and QDTE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение распределения секторов XDIV и QDTE
Секторы
XDIV
QDTE
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
XDIV
QDTE
-
Финансовые услуги
XDIV
QDTE
Коммуникационные услуги
XDIV
QDTE
-
Потребительский циклический сектор
XDIV
QDTE
-
Здравоохранение
XDIV
QDTE
-
Промышленность
XDIV
QDTE
-
Потребительский защитный сектор
XDIV
QDTE
-
Энергетика
XDIV
QDTE
-
Коммунальные услуги
XDIV
QDTE
-
Недвижимость
XDIV
QDTE
-
Сырьевые материалы
XDIV
QDTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. QDTE — Ранг доходности на риск
XDIV
QDTE
Сравнение XDIV c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 1.29 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV и QDTE
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -22.86% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.60% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -3.14% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 14.81% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 18.42% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 18.42% | -6.13% |
Сравнение комиссий XDIV и QDTE
XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и QDTE
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and QDTE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор