PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDIV с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с QDTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XDIV returned 21.53% vs 26.73% for QDTE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.40%.

XDIV

1 день
-0.50%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
8.66%
С начала года
10.23%
1 год
21.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-1.63%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
11.11%
С начала года
12.40%
1 год
26.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и QDTE

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		10.23%10.07%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.40%13.32%

Correlation

The correlation between XDIV and QDTE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.88

The correlation between XDIV and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDIV и QDTE

Секторы
XDIV
QDTE

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XDIV
39.0%
QDTE

-

Финансовые услуги

XDIV
11.1%
QDTE
5.3%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.6%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

XDIV
9.9%
QDTE

-

Здравоохранение

XDIV
8.3%
QDTE

-

Промышленность

XDIV
7.8%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.5%
QDTE

-

Энергетика

XDIV
3.1%
QDTE

-

Коммунальные услуги

XDIV
2.1%
QDTE

-

Недвижимость

XDIV
1.8%
QDTE

-

Сырьевые материалы

XDIV
1.7%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

XDIV vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
Ранг доходности на риск XDIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIVQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.55

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.04

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.63

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

9.81

+0.57

XDIV vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV и QDTE

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-22.86%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-10.20%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-3.74%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-3.12%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.73%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и QDTE

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) составляет 3.24%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что XDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

7.02%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

14.19%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

17.35%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

19.06%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

19.06%

-6.45%

Сравнение комиссий XDIV и QDTE

XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и QDTE

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.23%.

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.23%49.49%32.09%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV and QDTE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (7.02%) compared to XDIV (3.24%). In terms of maximum drawdown, XDIV dropped -9.16% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 26.73% vs 21.53% for XDIV. On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XDIV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 26.73% return vs 21.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 46.23%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.97% for QDTE.

XDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор