PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с GPIQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.86%.

XDIV

1 день
-1.37%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.28%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.86%
6 месяцев
13.78%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и GPIQ

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		8.01%10.07%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.86%11.06%

Correlation

The correlation between XDIV and GPIQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов XDIV и GPIQ

Секторы
XDIV
GPIQ

Технологии

39.0%
58.7%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.6%

Здравоохранение

8.3%
3.6%

Промышленность

7.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

XDIV
39.0%
GPIQ
58.7%

Финансовые услуги

XDIV
11.1%
GPIQ
0.2%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.6%
GPIQ
14.1%

Потребительский циклический сектор

XDIV
9.9%
GPIQ
11.6%

Здравоохранение

XDIV
8.3%
GPIQ
3.6%

Промышленность

XDIV
7.8%
GPIQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.5%
GPIQ
6.4%

Энергетика

XDIV
3.1%
GPIQ
0.5%

Коммунальные услуги

XDIV
2.1%
GPIQ
1.3%

Недвижимость

XDIV
1.8%
GPIQ
0.1%

Сырьевые материалы

XDIV
1.7%
GPIQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

XDIV vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIVGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.12

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.79

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.38

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.28

—

XDIV vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV и GPIQ

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-21.06%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-3.21%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.27%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и GPIQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

15.17%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

17.88%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

17.88%

-5.02%

Сравнение комиссий XDIV и GPIQ

XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и GPIQ

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%.

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XDIV and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.29% for GPIQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор