Сравнение XDIV с DBC
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. XDIV is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 18.29%.
XDIV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам XDIV и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 7.85% | 10.07% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 18.29% | 3.69% |
Correlation
The correlation between XDIV and DBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. DBC — Ранг доходности на риск
XDIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBC
Сравнение XDIV c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV и DBC
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -76.36% | +67.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -31.57% | +28.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -46.17% | +44.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 18.54% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 19.24% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 17.81% | -4.98% |
Сравнение комиссий XDIV и DBC
XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и DBC
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.81% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and DBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор