Сравнение XDIV с DBC
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. XDIV is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, XDIV returned 21.53% vs 31.86% for DBC. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
XDIV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам XDIV и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 10.23% | 10.07% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 3.69% |
Correlation
The correlation between XDIV and DBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. DBC — Ранг доходности на риск
XDIV
DBC
Сравнение XDIV c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.94 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 6.62 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV и DBC
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -76.36% | +67.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -16.54% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -26.37% | +25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -46.12% | +44.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 4.82% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и DBC
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) составляет 3.24%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что XDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 6.03% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 16.71% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 18.85% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 19.29% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 17.80% | -5.19% |
Сравнение комиссий XDIV и DBC
XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и DBC
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and DBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.03%) compared to XDIV (3.24%). In terms of maximum drawdown, XDIV dropped -9.16% vs DBC's -76.36%.
On 1-year performance, DBC leads with 31.86% vs 21.53% for XDIV. On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XDIV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBC has performed better with a 31.86% return vs 21.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.85% for DBC.
XDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор