Сравнение XDEC с FAAR
XDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XDEC is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. XDEC is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 3 years, XDEC returned 9.59%/yr vs 10.57%/yr for FAAR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XDEC charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности XDEC и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEC показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
XDEC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам XDEC и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 4.14% | 9.71% | 9.61% | 14.37% | -3.38% | 1.94% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 1.41% |
Correlation
The correlation between XDEC and FAAR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEC vs. FAAR — Ранг доходности на риск
XDEC
FAAR
Сравнение XDEC c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEC | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.37 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.52 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 15.18 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEC и FAAR
Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEC | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -18.03% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -6.29% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -11.54% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -6.29% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -7.82% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.87% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEC и FAAR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) составляет 1.26%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что XDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEC | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.55% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 9.68% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 13.38% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 12.96% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 11.54% | -3.10% |
Сравнение комиссий XDEC и FAAR
XDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEC и FAAR
XDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEC and FAAR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has higher volatility (2.55%) compared to XDEC (1.26%). In terms of maximum drawdown, XDEC dropped -11.75% vs FAAR's -18.03%.
On 3-year performance, FAAR leads with 10.57% vs 9.59% for XDEC. On fees, XDEC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XDEC has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FAAR has performed better with a 10.57% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.00% for XDEC.
XDEC is categorized as Defined Outcome, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: FT Vest and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for XDEC and 0.95% for FAAR.
XDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDEC и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор