PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEC с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEC с BAPR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - XDEC tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross while BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEC returned 9.59%/yr vs 14.48%/yr for BAPR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XDEC charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for BAPR.

Доходность

Сравнение доходности XDEC и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEC показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.04%.

XDEC

1 день
-0.22%
1 месяц
0.20%
С начала года
4.14%
6 месяцев
3.99%
1 год
11.15%
3 года*
9.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.03%
1 год
18.64%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEC и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		4.14%9.71%9.61%14.37%-3.38%1.94%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.04%8.28%15.95%23.16%-7.04%1.43%

Correlation

The correlation between XDEC and BAPR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between XDEC and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDEC и BAPR

Секторы
XDEC
BAPR

Технологии

39.0%
38.4%

Финансовые услуги

11.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.0%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

XDEC
39.0%
BAPR
38.4%

Финансовые услуги

XDEC
11.1%
BAPR
11.0%

Коммуникационные услуги

XDEC
10.6%
BAPR
10.8%

Потребительский циклический сектор

XDEC
9.9%
BAPR
10.0%

Здравоохранение

XDEC
8.3%
BAPR
8.4%

Промышленность

XDEC
7.8%
BAPR
7.9%

Потребительский защитный сектор

XDEC
4.5%
BAPR
4.6%

Энергетика

XDEC
3.1%
BAPR
3.2%

Коммунальные услуги

XDEC
2.1%
BAPR
2.1%

Недвижимость

XDEC
1.8%
BAPR
1.8%

Сырьевые материалы

XDEC
1.7%
BAPR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с PMAUXDEC с PSMRXDEC с EAPRXDEC с MMAXXDEC с FDNDXDEC с DNOV
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SCHDBAPR с SPYBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с PRPFX

Доходность на риск

XDEC vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEC c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDECBAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.24

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
5.31

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.76

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

9.69

-6.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

47.41

-30.99

XDEC vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEC на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEC и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEC и BAPR

Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDECBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-23.91%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-1.93%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-15.58%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.93%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.58%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.39%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEC и BAPR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) составляет 1.26%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что XDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDECBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.06%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

4.91%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

5.79%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

11.51%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

13.09%

-4.65%

Сравнение комиссий XDEC и BAPR

XDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEC и BAPR

Ни XDEC, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEC and BAPR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAPR has higher volatility (2.06%) compared to XDEC (1.26%). In terms of maximum drawdown, XDEC dropped -11.75% vs BAPR's -23.91%.

On 3-year performance, BAPR leads with 14.48% vs 9.59% for XDEC. On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDEC has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BAPR has performed better with a 14.48% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XDEC.

XDEC and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XDEC tracks SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross, while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XDEC and 0.79% for BAPR.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEC и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор