PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEC с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEC с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

XDEC и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDEC и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEC и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		-1.49%9.71%9.61%14.37%-3.38%1.88%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%1.77%

Доходность по периодам

С начала года, XDEC показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

XDEC

1 день
1.60%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
0.53%
1 год
9.55%
3 года*
8.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с EAPRXDEC с MMAXXDEC с FDNDXDEC с BUFDXDEC с PSMRXDEC с FMAR
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий XDEC и BAPR

XDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

XDEC vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEC c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDECBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.29

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.99

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.74

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

11.59

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEC vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEC на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEC и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDECBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.29

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.75

+0.06

Корреляция

Корреляция между XDEC и BAPR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEC и BAPR

Ни XDEC, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDEC и BAPR

Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XDECBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-23.91%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.19%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

0.00%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.66%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.38%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEC и BAPR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) составляет 2.94%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что XDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDECBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.45%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

4.26%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

11.90%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

11.54%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

13.25%

-4.65%