PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAT с VABS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

XDAT и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XDAT и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDAT и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-18.30%1.87%16.54%45.77%-45.71%1.26%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.70%.

XDAT

1 день
0.25%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-24.16%
1 год
-7.10%
3 года*
7.89%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
—

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с SOXQ
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST

Сравнение комиссий XDAT и VABS

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

XDAT
Franklin Exponential Data ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

XDAT vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

2.03

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.80

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

4.13

-4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

10.78

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.03

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.40

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.37

-1.48

Корреляция

Корреляция между XDAT и VABS составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и VABS

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.

TTM20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%

Просадки

Сравнение просадок XDAT и VABS

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и VABS.

Загрузка...

Показатели просадок

XDATVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-7.12%

-47.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-1.05%

-28.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-7.12%

-47.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.65%

-0.63%

-31.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-1.46%

-24.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

0.40%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и VABS

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDATVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

0.61%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

1.13%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

2.22%

+24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

2.29%

+27.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

2.27%

+27.17%