Сравнение XDAT с SMMU
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while SMMU is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, XDAT returned 1.34%/yr vs 1.90%/yr for SMMU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMMU.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и SMMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 1.12%.
XDAT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение доходности по годам XDAT и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 1.28% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 10.86% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 1.12% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.09% |
Correlation
The correlation between XDAT and SMMU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. SMMU — Ранг доходности на риск
XDAT
SMMU
Сравнение XDAT c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.89 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 5.04 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 18.00 | -18.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 3.79 | -3.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.14 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.60 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и SMMU
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и SMMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -5.09% | -49.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -0.77% | -28.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -1.95% | -27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | -4.76% | -50.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -0.01% | -15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -0.55% | -25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.79% | 0.22% | +13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и SMMU
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 0.31% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 0.79% | +18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 1.02% | +22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 1.67% | +27.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 2.73% | +26.69% |
Сравнение комиссий XDAT и SMMU
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и SMMU
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.84% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and SMMU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDAT has higher volatility (8.54%) compared to SMMU (0.31%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs SMMU's -5.09%.
On 5-year performance, SMMU leads with 1.90% vs 1.34% for XDAT. On fees, SMMU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMMU has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SMMU has performed better with a 1.90% return vs 1.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMMU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.
SMMU has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for XDAT.
XDAT is categorized as Technology Equities, while SMMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.35% for SMMU.
SMMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и SMMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор