PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDAT с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. XDAT is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned -1.15%/yr vs 11.92%/yr for HDV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

XDAT

1 день
-2.21%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
0.42%
С начала года
-3.33%
1 год
-6.08%
3 года*
8.21%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-3.33%1.87%16.54%45.77%-45.71%9.61%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%7.05%16.62%

Correlation

The correlation between XDAT and HDV is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.20

The correlation between XDAT and HDV shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и HDV

Секторы
XDAT
HDV

Технологии

59.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

32.0%
5.2%

Недвижимость

4.7%

-

Здравоохранение

2.6%
23.7%

Финансовые услуги

2.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.2%
9.2%

Промышленность

0.2%
3.6%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

19.6%

Коммунальные услуги

-

8.2%

Технологии

XDAT
59.4%
HDV
0.2%

Коммуникационные услуги

XDAT
32.0%
HDV
5.2%

Недвижимость

XDAT
4.7%
HDV

-

Здравоохранение

XDAT
2.6%
HDV
23.7%

Финансовые услуги

XDAT
2.4%
HDV
4.8%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.2%
HDV
9.2%

Промышленность

XDAT
0.2%
HDV
3.6%

Сырьевые материалы

XDAT

-

HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

HDV
24.5%

Энергетика

XDAT

-

HDV
19.6%

Коммунальные услуги

XDAT

-

HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

XDAT vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDATHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.17

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
3.28

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

4.49

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

12.27

-12.68

XDAT vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAT и HDV

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-37.04%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-5.18%

-24.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-10.49%

-19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-15.42%

-39.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

0.00%

-19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-3.07%

-22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

1.89%

+12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и HDV

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.12%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

8.63%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

10.72%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

12.95%

+16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

15.77%

+13.62%

Сравнение комиссий XDAT и HDV

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и HDV

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and HDV have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (7.19%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, HDV leads with 11.92% vs -1.15% for XDAT. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDV has performed better with a 11.92% return vs -1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор