PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. XDAT is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned 1.26%/yr vs 10.32%/yr for HDV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.

XDAT

1 день
-3.31%
1 месяц
10.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-1.59%
1 год
-1.19%
3 года*
12.16%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.92%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%15.68%

Correlation

The correlation between XDAT and HDV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.22

The correlation between XDAT and HDV shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и HDV

Секторы
XDAT
HDV

Технологии

53.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

35.1%
0.1%

Недвижимость

5.7%

-

Финансовые услуги

4.1%
11.1%

Здравоохранение

2.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

1.3%
6.1%

Промышленность

0.5%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.1%

Энергетика

-

22.3%

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

XDAT
53.3%
HDV
8.2%

Коммуникационные услуги

XDAT
35.1%
HDV
0.1%

Недвижимость

XDAT
5.7%
HDV

-

Финансовые услуги

XDAT
4.1%
HDV
11.1%

Здравоохранение

XDAT
2.6%
HDV
16.5%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.3%
HDV
6.1%

Промышленность

XDAT
0.5%
HDV
1.4%

Сырьевые материалы

XDAT

-

HDV
1.2%

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

HDV
24.1%

Энергетика

XDAT

-

HDV
22.3%

Коммунальные услуги

XDAT

-

HDV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

XDAT vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.10

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.11

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.95

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

11.02

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.10

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.72

-0.69

Просадки

Сравнение просадок XDAT и HDV

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-37.04%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-5.18%

-24.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-10.49%

-19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-15.42%

-39.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-2.54%

-13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-3.09%

-22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

1.85%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и HDV

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

3.19%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

7.56%

+11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

9.73%

+13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.45%

12.82%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

15.73%

+13.70%

Сравнение комиссий XDAT и HDV

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и HDV

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and HDV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (8.56%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, HDV leads with 10.32% vs 1.26% for XDAT. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDV has performed better with a 10.32% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор