Сравнение XDAT с EZBC
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. XDAT is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, XDAT returned -1.44% vs -39.64% for EZBC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
XDAT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 1.28% | 1.87% | 15.18% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between XDAT and EZBC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. EZBC — Ранг доходности на риск
XDAT
EZBC
Сравнение XDAT c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.80 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.39 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.91 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и EZBC
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -49.50% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -49.50% | +19.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -49.50% | +34.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -16.07% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.79% | 28.59% | -14.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и EZBC
Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 8.54%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 9.09% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 33.90% | -14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 43.71% | -20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 50.05% | -20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 50.05% | -20.63% |
Сравнение комиссий XDAT и EZBC
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и EZBC
Ни XDAT, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and EZBC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to XDAT (8.54%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, XDAT leads with -1.44% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDAT has performed better with a -1.44% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.
XDAT and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XDAT is categorized as Technology Equities, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.19% for EZBC.
XDAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор