Сравнение XDAT с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
XDAT и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XDAT и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDAT и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -18.30% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 10.86% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 23.87% |
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
XDAT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDAT и DFAU
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
XDAT vs. DFAU — Ранг доходности на риск
XDAT
DFAU
Сравнение XDAT c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.03 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.56 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.56 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 7.42 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.03 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.66 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.80 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между XDAT и DFAU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и DFAU
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и DFAU
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDAT | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -23.61% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -12.45% | -17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | -23.61% | -31.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -5.36% | -26.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -5.12% | -20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 2.62% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и DFAU
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDAT | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.39% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 9.67% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 18.52% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 17.03% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 16.87% | +12.57% |