Сравнение XDAT с CHPS
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. XDAT is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past 3 years, XDAT returned 8.21%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
XDAT
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- -3.33%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -3.33% | 1.87% | 16.54% | 14.26% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between XDAT and CHPS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between XDAT and CHPS shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDAT и CHPS
Секторы
XDAT
CHPS
Технологии
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XDAT
CHPS
Коммуникационные услуги
XDAT
CHPS
Недвижимость
XDAT
CHPS
-
Здравоохранение
XDAT
CHPS
-
Финансовые услуги
XDAT
CHPS
Потребительский циклический сектор
XDAT
CHPS
Промышленность
XDAT
CHPS
Сырьевые материалы
XDAT
-
CHPS
-
Потребительский защитный сектор
XDAT
-
CHPS
Энергетика
XDAT
-
CHPS
Коммунальные услуги
XDAT
-
CHPS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. CHPS — Ранг доходности на риск
XDAT
CHPS
Сравнение XDAT c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAT | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 6.42 | -6.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 23.71 | -24.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAT и CHPS
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -39.44% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -21.52% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -39.44% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -21.52% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -9.15% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 5.82% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и CHPS
Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 7.19%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 21.77% | -14.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 38.10% | -17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 43.24% | -18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 36.55% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 36.55% | -7.16% |
Сравнение комиссий XDAT и CHPS
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и CHPS
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and CHPS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (21.77%) compared to XDAT (7.19%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs CHPS's -39.44%.
On 3-year performance, CHPS leads with 49.66% vs 8.21% for XDAT. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 49.66% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.
CHPS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for XDAT.
XDAT is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор