PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с BUYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с BUYZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, XDAT returned 1.34%/yr vs -6.77%/yr for BUYZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и BUYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у BUYZ с доходностью -14.51%.

XDAT

1 день
0.35%
1 месяц
10.06%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-1.44%
3 года*
11.95%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

BUYZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-14.51%
6 месяцев
-15.65%
1 год
-13.45%
3 года*
11.23%
5 лет*
-6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и BUYZ

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		1.28%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-14.51%8.70%28.25%39.13%-49.81%-24.77%

Correlation

The correlation between XDAT and BUYZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.87

The correlation between XDAT and BUYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDAT и BUYZ

Секторы
XDAT
BUYZ

Технологии

53.3%
15.9%

Коммуникационные услуги

35.1%
21.9%

Недвижимость

5.7%
2.5%

Финансовые услуги

4.1%
7.8%

Здравоохранение

2.6%
0.7%

Потребительский циклический сектор

1.3%
41.0%

Промышленность

0.5%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDAT
53.3%
BUYZ
15.9%

Коммуникационные услуги

XDAT
35.1%
BUYZ
21.9%

Недвижимость

XDAT
5.7%
BUYZ
2.5%

Финансовые услуги

XDAT
4.1%
BUYZ
7.8%

Здравоохранение

XDAT
2.6%
BUYZ
0.7%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.3%
BUYZ
41.0%

Промышленность

XDAT
0.5%
BUYZ
4.7%

Сырьевые материалы

XDAT

-

BUYZ

-

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

BUYZ
6.1%

Энергетика

XDAT

-

BUYZ

-

Коммунальные услуги

XDAT

-

BUYZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Franklin Disruptive Commerce ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с VGTBUYZ с FLCHBUYZ с GABFBUYZ с XLYBUYZ с fdis

Доходность на риск

XDAT vs. BUYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c BUYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATBUYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.61

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.71

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.44

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.89

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. BUYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа BUYZ равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и BUYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATBUYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.61

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.25

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.19

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XDAT и BUYZ

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки BUYZ в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и BUYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATBUYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-68.04%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-30.85%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-30.85%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-63.32%

+8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-44.82%

+29.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-38.76%

+12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.79%

15.20%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и BUYZ

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATBUYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

5.10%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

17.15%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

22.22%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

27.17%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

29.91%

-0.49%

Сравнение комиссий XDAT и BUYZ

И XDAT, и BUYZ имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и BUYZ

Ни XDAT, ни BUYZ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and BUYZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (8.54%) compared to BUYZ (5.10%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs BUYZ's -68.04%.

On 5-year performance, XDAT leads with 1.34% vs -6.77% for BUYZ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDAT has performed better with a 1.34% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDAT and BUYZ have the same expense ratio: 0.50% per year.

XDAT and BUYZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XDAT is categorized as Technology Equities, while BUYZ is Large Cap Growth Equities.

XDAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и BUYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор