PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XCNY is a Emerging Markets Diversified fund tracking the S&P Emerging ex-China BMI, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 37.17% vs 11.64% for XLU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%.

XCNY

1 день
0.16%
1 месяц
4.01%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.46%
1 год
37.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и XLU

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		19.69%20.42%-3.51%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%0.25%

Correlation

The correlation between XCNY and XLU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.21

Сравнение распределения секторов XCNY и XLU

Секторы
XCNY
XLU

Технологии

36.1%

-

Финансовые услуги

21.7%

-

Сырьевые материалы

8.7%

-

Промышленность

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Энергетика

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.3%
100.0%

Здравоохранение

2.7%

-

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

XCNY
36.1%
XLU

-

Финансовые услуги

XCNY
21.7%
XLU

-

Сырьевые материалы

XCNY
8.7%
XLU

-

Промышленность

XCNY
7.7%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.6%
XLU

-

Энергетика

XCNY
4.9%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.6%
XLU

-

Коммуникационные услуги

XCNY
3.5%
XLU

-

Коммунальные услуги

XCNY
3.3%
XLU
100.0%

Здравоохранение

XCNY
2.7%
XLU

-

Недвижимость

XCNY
2.3%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

XCNY vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.81

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.18

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.27

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

2.84

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.81

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.40

+0.78

Просадки

Сравнение просадок XCNY и XLU

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-51.98%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.18%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-7.30%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-10.22%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.11%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и XLU

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.47%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

11.52%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

14.57%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

17.32%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

19.25%

-1.52%

Сравнение комиссий XCNY и XLU

XCNY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и XLU

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.24%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and XLU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCNY has higher volatility (6.51%) compared to XLU (5.47%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs XLU's -51.98%.

On 1-year performance, XCNY leads with 37.17% vs 11.64% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 37.17% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for XCNY.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.24% for XCNY.

XCNY is categorized as Emerging Markets Diversified, while XLU is Utilities Equities. XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.08% for XLU.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор