PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с XLU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XCNY is a Emerging Markets Diversified fund tracking the S&P Emerging ex-China BMI, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 31.84% vs 17.09% for XLU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.84%.

XCNY

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.34%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.79%
1 год
31.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.68%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.84%
6 месяцев
8.54%
1 год
17.09%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и XLU

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		18.28%20.42%-3.63%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		8.84%16.03%0.01%

Correlation

The correlation between XCNY and XLU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.19

Сравнение распределения секторов XCNY и XLU

Секторы
XCNY
XLU

Технологии

37.1%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Промышленность

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Энергетика

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Недвижимость

0.9%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Технологии

XCNY
37.1%
XLU

-

Финансовые услуги

XCNY
11.8%
XLU

-

Промышленность

XCNY
3.7%
XLU

-

Сырьевые материалы

XCNY
3.7%
XLU

-

Энергетика

XCNY
3.4%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

XCNY
2.9%
XLU

-

Коммунальные услуги

XCNY
1.8%
XLU
100.0%

Потребительский защитный сектор

XCNY
1.7%
XLU

-

Коммуникационные услуги

XCNY
1.3%
XLU

-

Недвижимость

XCNY
0.9%
XLU

-

Здравоохранение

XCNY
0.7%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с DFEMXCNY с AVXC
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

XCNY vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCNYXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.17

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.63

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.87

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

3.96

+6.09

XCNY vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCNY и XLU

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-51.98%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.18%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-2.65%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-10.21%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.33%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и XLU

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

5.29%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

11.68%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

14.68%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.30%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

19.28%

-0.93%

Сравнение комиссий XCNY и XLU

XCNY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и XLU

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности XLU в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.26%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.61%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and XLU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCNY has higher volatility (8.09%) compared to XLU (5.29%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs XLU's -51.98%.

On 1-year performance, XCNY leads with 31.84% vs 17.09% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 31.84% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for XCNY.

XLU has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.26% for XCNY.

XCNY is categorized as Emerging Markets Diversified, while XLU is Utilities Equities. XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.08% for XLU.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор