PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с XLE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XCNY is a Emerging Markets Diversified fund tracking the S&P Emerging ex-China BMI, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 30.73% vs 45.41% for XLE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.83%.

XCNY

1 день
-4.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.01%
1 год
30.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-1.84%
1 месяц
1.18%
С начала года
29.83%
6 месяцев
27.49%
1 год
45.41%
3 года*
16.70%
5 лет*
20.01%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и XLE

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		14.37%20.42%-3.51%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.83%7.88%-0.01%

Correlation

The correlation between XCNY and XLE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.06

The correlation between XCNY and XLE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCNY и XLE

Секторы
XCNY
XLE

Технологии

36.1%

-

Финансовые услуги

21.7%

-

Сырьевые материалы

8.7%

-

Промышленность

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Энергетика

4.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

XCNY
36.1%
XLE

-

Финансовые услуги

XCNY
21.7%
XLE

-

Сырьевые материалы

XCNY
8.7%
XLE

-

Промышленность

XCNY
7.7%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.6%
XLE

-

Энергетика

XCNY
4.9%
XLE
100.0%

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.6%
XLE

-

Коммуникационные услуги

XCNY
3.5%
XLE

-

Коммунальные услуги

XCNY
3.3%
XLE

-

Здравоохранение

XCNY
2.7%
XLE

-

Недвижимость

XCNY
2.3%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XCNY vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.23

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.86

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.79

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

10.90

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.23

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.31

+0.68

Просадки

Сравнение просадок XCNY и XLE

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-71.26%

+51.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.05%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-7.82%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-17.98%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.18%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и XLE

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 7.62% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.29%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

16.56%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

20.49%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

26.02%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

29.58%

-11.54%

Сравнение комиссий XCNY и XLE

XCNY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и XLE

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.35%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and XLE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCNY has higher volatility (7.62%) compared to XLE (7.29%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, XLE leads with 45.41% vs 30.73% for XCNY. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 45.41% return vs 30.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for XCNY.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.35% for XCNY.

XCNY is categorized as Emerging Markets Diversified, while XLE is Energy Equities. XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор