PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

XCNY и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XCNY и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и PEMX

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий XCNY и PEMX

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.52

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.23

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.61

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

14.76

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.52

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.60

-0.89

Корреляция

Корреляция между XCNY и PEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и PEMX

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PEMX в 6.34%

TTM202520242023
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и PEMX

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-14.91%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-14.45%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-9.73%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.89%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.53%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и PEMX

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

10.37%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

15.91%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

20.51%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.17%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.17%

-0.05%