Сравнение XCNY с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
XCNY и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XCNY и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCNY и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.91% | 20.42% | -3.51% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | -3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.
XCNY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCNY и MEMX
XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Доходность на риск
XCNY vs. MEMX — Ранг доходности на риск
XCNY
MEMX
Сравнение XCNY c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNY | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.52 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.19 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.50 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 14.46 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNY | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.52 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.13 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между XCNY и MEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и MEMX
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.61% | 2.68% | 1.07% | 0.00% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XCNY и MEMX
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCNY | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -19.27% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -14.70% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -10.31% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.54% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.56% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и MEMX
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCNY | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 10.72% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 16.25% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 20.41% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.07% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.07% | +1.05% |