PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с GLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XCNY is a Emerging Markets Diversified fund tracking the S&P Emerging ex-China BMI, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 30.73% vs 28.10% for GLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.02%.

XCNY

1 день
-4.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.01%
1 год
30.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-3.65%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.54%
1 год
28.10%
3 года*
29.53%
5 лет*
17.47%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и GLD

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		14.37%20.42%-3.51%
GLD
SPDR Gold Shares		-0.02%63.68%4.21%

Correlation

The correlation between XCNY and GLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.31

Сравнение распределения секторов XCNY и GLD

Секторы
XCNY
GLD

Технологии

36.1%

-

Финансовые услуги

21.7%

-

Сырьевые материалы

8.7%
100.0%

Промышленность

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Энергетика

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

XCNY
36.1%
GLD

-

Финансовые услуги

XCNY
21.7%
GLD

-

Сырьевые материалы

XCNY
8.7%
GLD
100.0%

Промышленность

XCNY
7.7%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.6%
GLD

-

Энергетика

XCNY
4.9%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.6%
GLD

-

Коммуникационные услуги

XCNY
3.5%
GLD

-

Коммунальные услуги

XCNY
3.3%
GLD

-

Здравоохранение

XCNY
2.7%
GLD

-

Недвижимость

XCNY
2.3%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

XCNY vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.05

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.43

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.40

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

3.56

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.05

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.59

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XCNY и GLD

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-45.56%

+25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-20.10%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-20.10%

+14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-16.16%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

7.91%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и GLD

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.66%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

23.47%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

26.86%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

18.07%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.00%

+2.04%

Сравнение комиссий XCNY и GLD

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и GLD

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.35%2.68%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and GLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCNY has higher volatility (7.62%) compared to GLD (5.66%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs GLD's -45.56%.

On 1-year performance, XCNY leads with 30.73% vs 28.10% for GLD. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 30.73% return vs 28.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

XCNY has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for GLD.

XCNY is categorized as Emerging Markets Diversified, while GLD is Gold. XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.40% for GLD.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор