Сравнение XCNY с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и SPDR Gold Shares (GLD).
XCNY и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCNY и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.22% | 20.42% | -3.51% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.35% | 63.68% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, XCNY показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.35%.
XCNY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 49.92%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCNY и GLD
XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XCNY vs. GLD — Ранг доходности на риск
XCNY
GLD
Сравнение XCNY c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNY | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.77 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.19 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.57 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 9.28 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XCNY и GLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и GLD
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.63% | 2.68% | 1.07% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCNY и GLD
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCNY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -45.56% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -19.21% | +7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -13.41% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -16.17% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 5.32% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.10%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCNY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 10.54% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 24.43% | -12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 27.89% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.76% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.89% | +1.22% |