Сравнение XCNY с GEME
XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. XCNY is passively managed, while GEME is actively managed. Over the past year, XCNY returned 31.02% vs 61.81% for GEME. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for GEME.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и GEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCNY показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 32.46%.
XCNY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 18.75%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.24%
GEME
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 18.71%
- С начала года
- 32.46%
- 1 год
- 61.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.68M | $4.67M | $3.44M | |
| $13.05K | $15.59K | $17.55K |
Сравнение доходности по годам XCNY и GEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 18.75% | 19.72% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 32.46% | 37.43% |
Correlation
The correlation between XCNY and GEME is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between XCNY and GEME has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNY vs. GEME — Ранг доходности на риск
XCNY
GEME
Сравнение XCNY c GEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCNY | GEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.62 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 14.09 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCNY и GEME
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и GEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNY | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -16.86% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -13.46% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -5.55% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -2.75% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.40% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и GEME
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 6.63%, в то время как у Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNY | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.13% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 21.36% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 24.15% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 24.04% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 24.04% | -5.37% |
Сравнение комиссий XCNY и GEME
XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и GEME
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GEME в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.29% | 7.01% | 0.00% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.25% | 2.68% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
XCNY and GEME have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEME has higher volatility (7.13%) compared to XCNY (6.63%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs GEME's -16.86%.
On 1-year performance, GEME leads with 61.81% vs 31.02% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEME has performed better with a 61.81% return vs 31.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.
GEME has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 2.25% for XCNY.
They also come from different issuers: State Street and Pacific AM. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.75% for GEME.
GEME currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCNY и GEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор