Сравнение XCNY с FMQQ
XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI while FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 24.71% vs -18.23% for FMQQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.86%/yr for FMQQ.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и FMQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCNY показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у FMQQ с доходностью -12.51%.
XCNY
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -3.81%
- 6 месяцев
- 10.93%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMQQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- -9.85%
- С начала года
- -12.51%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNY и FMQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 15.17% | 20.42% | -3.63% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.51% | 10.77% | -4.42% |
Correlation
The correlation between XCNY and FMQQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between XCNY and FMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNY vs. FMQQ — Ранг доходности на риск
XCNY
FMQQ
Сравнение XCNY c FMQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCNY | FMQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.59 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | -1.05 | +8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCNY и FMQQ
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки FMQQ в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и FMQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNY | FMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -64.51% | +44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -30.82% | +18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -52.70% | +45.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -49.46% | +45.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 17.39% | -14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и FMQQ
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNY | FMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 4.22% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 16.28% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 19.23% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 24.69% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 24.69% | -6.22% |
Сравнение комиссий XCNY и FMQQ
XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMQQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и FMQQ
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности FMQQ в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.32% | 2.68% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCNY and FMQQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCNY has higher volatility (6.89%) compared to FMQQ (4.22%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs FMQQ's -64.51%.
On 1-year performance, XCNY leads with 24.71% vs -18.23% for FMQQ. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 24.71% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
XCNY has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.70% for FMQQ.
XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and EMQQ. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.86% for FMQQ.
XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCNY и FMQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор