PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с FMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с FMQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI while FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 30.73% vs -23.38% for FMQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.86%/yr for FMQQ.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и FMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у FMQQ с доходностью -19.78%.

XCNY

1 день
-4.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.01%
1 год
30.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMQQ

1 день
-2.39%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-21.06%
1 год
-23.38%
3 года*
1.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и FMQQ

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		14.37%20.42%-3.51%
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		-19.78%10.77%-4.50%

Correlation

The correlation between XCNY and FMQQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.71

The correlation between XCNY and FMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCNY и FMQQ

Секторы
XCNY
FMQQ

Технологии

36.1%
9.8%

Финансовые услуги

21.7%
2.3%

Сырьевые материалы

8.7%

-

Промышленность

7.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
32.7%

Энергетика

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
6.4%

Коммунальные услуги

3.3%
1.5%

Здравоохранение

2.7%

-

Недвижимость

2.3%
1.0%

Технологии

XCNY
36.1%
FMQQ
9.8%

Финансовые услуги

XCNY
21.7%
FMQQ
2.3%

Сырьевые материалы

XCNY
8.7%
FMQQ

-

Промышленность

XCNY
7.7%
FMQQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.6%
FMQQ
32.7%

Энергетика

XCNY
4.9%
FMQQ

-

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.6%
FMQQ
0.6%

Коммуникационные услуги

XCNY
3.5%
FMQQ
6.4%

Коммунальные услуги

XCNY
3.3%
FMQQ
1.5%

Здравоохранение

XCNY
2.7%
FMQQ

-

Недвижимость

XCNY
2.3%
FMQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с FMQQ:
FMQQ с EMQQFMQQ с AIAFMQQ с VOOFMQQ с IDMOFMQQ с PEMXFMQQ с EMDMFMQQ с EMSF

Доходность на риск

XCNY vs. FMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FMQQ
Ранг доходности на риск FMQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c FMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYFMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-1.23

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-1.75

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.81

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

-0.76

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

-1.53

+11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. FMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FMQQ равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и FMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYFMQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-1.23

+3.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.64

+1.62

Просадки

Сравнение просадок XCNY и FMQQ

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки FMQQ в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и FMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYFMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-64.51%

+44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-30.82%

+18.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-56.64%

+51.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-49.39%

+45.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

15.31%

-12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и FMQQ

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYFMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

6.21%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

15.81%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

19.16%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

24.83%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

24.83%

-6.79%

Сравнение комиссий XCNY и FMQQ

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и FMQQ

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности FMQQ в 0.76%

ПозицияTTM202520242023
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		0.76%0.61%0.45%0.11%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.35%2.68%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and FMQQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCNY has higher volatility (7.62%) compared to FMQQ (6.21%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs FMQQ's -64.51%.

On 1-year performance, XCNY leads with 30.73% vs -23.38% for FMQQ. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 30.73% return vs -23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.

XCNY has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.76% for FMQQ.

XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and EMQQ. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.86% for FMQQ.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и FMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор