PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с EMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

XCNY и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности XCNY и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и EMM

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 4.64%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с BIL
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий XCNY и EMM

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.15

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.77

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.92

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

12.66

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа EMM равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.15

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.06

Корреляция

Корреляция между XCNY и EMM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и EMM

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности EMM в 0.86%

TTM202520242023
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и EMM

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-21.99%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-14.75%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-10.25%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.83%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.40%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и EMM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

9.84%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

15.79%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

19.64%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.69%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.69%

-0.57%